Wyniki wyszukiwania

Autor	Grzegorz Sobiecki
Tytuł	Metoda analizy konsekwencji zmiany wysokości podatku akcyzowego od piwa dla budżetu państwa
Title	Simple method of comprehensive assessment of the consequences of the change in the excise tax on beer for the state budget
Słowa kluczowe	akcyza, wpływy budżetowe, rynek piwa, metoda szacowania
Key words	excise tax, budget revenues, beer market, estimation method
Abstrakt	W artykule autor przedstawia nieskomplikowaną, pośrednią metodę szacowania wielokanałowego wpływu zmian podatku akcyzowego na piwo na łączne wpływy państwowego budżetu w Polsce, korzystając z publicznie dostępnych danych. Kanały, które obejmuje metoda, to zmiany wpływów z podatków VAT, PIT, CIT oraz akcyzy na piwo oraz substytuty (głównie wódkę), pochodzących od producentów, pośredników sprzedaży piwa i substytutów oraz producentów surowców, usług oraz produktów pośrednich wykorzystanych do produkcji piwa.
Abstract	In this article the author derives a simple, indirect method to estimate a multi-channel influence of changes in excise tax on beer on state budget revenues in Poland, which uses publicly accessible statistical data. The channels included are changes of VAT, PIT, CIT and direct excise tax revenues of beer and substitutes (mainly vodka) paid by producers, retailers, wholesalers, gastronomy as well as of producers of raw materials, service and supplies providers for brewing beer.
Cytowanie	Sobiecki G. (2018) Metoda analizy konsekwencji zmiany wysokości podatku akcyzowego od piwa dla budżetu państwa.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 121: 5-24
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2018_n121_s5.pdf

Autor	Monika Krawiec
Tytuł	Analiza wpływu metody oszacowania zmienności historycznej na przewidywane ceny zbóż w modelu dwumianowym
Title	AN ANALYSIS IMPACT OF HISTORICAL VOLATILITY ESTIMATION METHOD ON PREDICTED GRAIN PRICES IN THE BINOMIAL MODEL
Słowa kluczowe	zmienność historyczna, drzewo dwumianowe, przewidywane ceny zbóż
Key words	historical volatility, binomial tree, predicted grain prices
Abstrakt	Zmienność jest podstawowym parametrem, wykorzystywanym przy szacowaniu wartości narażonej na ryzyko, optymalizacji portfela i wycenie opcji. Istnieje wiele metod wyznaczania zmienności. Do najpopularniejszych należą odchylenie standardowe, procedura EWMA i modele GARCH (p, q). Obliczenia wykonywane każdą z wymienionych metod mogą dawać odmienne wyniki. Celem artykułu jest ocena wpływu zmienności, w zależności od przyjętej metody szacowania, na przewidywane ceny zbóż otrzymywane w modelu dwumianowym. Badaniem objęto ceny zbóż w Polsce w okresie od 27.12.2004 do 25.04.2010 roku.
Abstract	Volatility is the basic parameter used to calculate value at risk, to optimize portfolio or to evaluate options. There are several methods to estimate the volatility. The most popular are following: standard deviation, EWMA and GARCH (p,q) concepts. Each of them may provide different results. The aim of the paper is to asses the impact of volatility on predicted grain prices in the binomial model with respect to the method of volatility estimation. The research focuses on grain prices in Poland and covers the period from 27.12.2004 to 25.04.2010.
Cytowanie	Krawiec M. (2011) Analiza wpływu metody oszacowania zmienności historycznej na przewidywane ceny zbóż w modelu dwumianowym .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 98, z. 1: 40-46
HTML	wersja html
Pełny tekst	RNR_2011_n1_s40.pdf

Autor	Alina Kowalczyk-Juśko
Tytuł	Metodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetyczne
Title	Regional biomass resources for energy purposes (methodical problems)
Słowa kluczowe
Key words
Abstrakt
Abstract	The paper deals methods of solid biomass estimation for energy purposes. Several ways of estimations are available at present what causes discrepancy in the figures. In the article useful methods were described for local government units, and enterprises interested in using biomass for energy purposes. Estimation methods of wood, straw and energy crops were presented. Estimating of resources of renewable sources, especially biomass, could became a significant practical problem, which can be meet by local government representatives, entrepreneurs interested in renewable sources technology development. Methods of estimating have complex and diverse character what could be seen like an obstacle in define raw material sources in farms for instance. Farms have many specific characteristics within technical and logistic organization, are placed in specific localizations sometimes very hard to cultivate because of agro technical factors. Those conditions dot not exclude the possibility of biomass estimating in the scale of province, poviat, commune or even in single farm. The present estimating methods need to be adopted by preparing common measuring standards which allows to prepare reliable calculations of biomass for fuel and energy sector. Methods of estimating are improving during process of research and current updating.
Cytowanie	Kowalczyk-Juśko A. (2010) Metodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetyczne.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 85: 103-116
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2010_n85_s103.pdf

Autor	Agnieszka Orwat
Tytuł	Przykład zastosowania metody odpornej w modelowaniu finansowych szeregów czasowych
Title	Sample applications of the robust estimation to financial time series
Słowa kluczowe	obserwacje odstające, obserwacje nietypowe, obserwacje wpływowe, estymacja odporna, estymatory Welscha
Key words	outliers, influential observations, robust estimation, Welsch estimators
Abstrakt	Założenia, na których opierają się parametryczne metody estymacji dotyczące normalności rozkładu populacji oraz niezależności zmiennych, często nie są spełnione w przypadku danych finansowych. Dlatego istotną kwestią jest stosowanie metod estymacji odpornej (robust estimation) na te założenia, a tym samym na jakość obserwacji. Celem pracy jest implementacja metody odpornej do modelowania szeregu czasowego wartości indeksu giełdowego WIG20 o piętnastominutowej częstotliwości notowań w dniu 13.02.2006. Do szacowania parametrów strukturalnych modelu zastosowano estymatory odporne Welscha
Abstract	The assumptions which constitute the basis for parametric estimation techniques, relating to the normality of distribution of the population as well as independent variables, are often not fulfilled in the case of financial data. Therefore it is important to use robust estimation methods, both in terms of these assumptions and in terms of the quality of observations. The paper aims to implement the robust estimation to modelling the time series of the WIG20 index of the 15-minute frequency on 13 February 2006. The structural parameters of the model were estimated with the use of the Welsch estimators
Cytowanie	Orwat A. (2006) Przykład zastosowania metody odpornej w modelowaniu finansowych szeregów czasowych.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 279-288
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s279.pdf