Binderman A. Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach
| Autor | Agata Binderman |
| Tytuł | Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach |
| Title | On a classification of objects basing on two models |
| Słowa kluczowe | mierniki syntetyczne, metryka, funkcja użyteczności, wzorzec, normalizacja, klasyfikacja |
| Key words | synthetic measures, metrics, utility function, model, normalization, classification. |
| Abstrakt | W pracy, podano sposób porządkowania obiektów (wierszy) w macierzy danych na podstawie dwóch wzorców. Proponowana metoda, do budowy syntetycznego miernika generującego porządek w zbiorze obiektów, wykorzystuje zarówno pojęcie wzorca, jak i funkcji użyteczności. Podane w pracy postacie funkcji użyteczności mają tą własność, że dwa obiekty, które są jednakowo odległe względem metryki Euklidesa od obiektu maksymalnego oraz obiektu minimalnego, mają tą samą użyteczność. W pracy zamieszczony został przykład, który pokazuje, że obiekt uznany za najgorszy według jednego wzorca może być najlepszy według drugiego wzorca |
| Abstract | In the present paper, a manner of classification of objects which is based on two model objects is given. The applied method uses comparative multidimensional analysis and conception of models, normalization, preference relations and utility functions as the preference indicators. The given utility functions have such property that two considered objects have an identical utility if their distances from two different fixed model objects are equal |
| Cytowanie | Binderman A. (2006) Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 25-34 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | EIOGZ_2006_n60_s25.pdf |
|
 |
Krawczyk E. Zastosowanie metody kowariancji do określenia ryzyka na rynku nieruchomości komercyjnych
| Autor | Ewa Krawczyk |
| Tytuł | Zastosowanie metody kowariancji do określenia ryzyka na rynku nieruchomości komercyjnych |
| Title | Application of Covariance Method for Risk Assessing on the Commercial Real Estate Market |
| Słowa kluczowe | |
| Key words | |
| Abstrakt | |
| Abstract | The Value at Risk model allows answering the base question asked by investor. How much money could be lost with given financial resources involved into given project, in fixed time and fixed risk preference The covariance method used to estimate VaR is static model, but analytic manner of computing allows, after essential analysis, to determine value at risk relatively clearly and quickly. Presented attempt of initiating tool to analyzing quantified risk of investment on real estate market, specialized for capital market, gives observations: a) in the situation of significant growth of investments on real estate market, financed mainly by banking institutions, there is necessity to work out risk models for this market segment, allowing to limit excessive losses caused by too optimistic prices and inappropriate calculations of the effectiveness of the investment, b) well known and used risk models for capital market are basics for connection the both market segments - capital and real - and empirical verification, including investing projects, c) VaR model can be used for determining quantified risk of an investing project, characterized by profitability ratio Net Present Value, but received results should be treated with limited confidence. |
| Cytowanie | Krawczyk E. (2005) Zastosowanie metody kowariancji do określenia ryzyka na rynku nieruchomości komercyjnych.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 55: 127-148 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | EIOGZ_2005_n55_s127.pdf |
|
|