Wyniki wyszukiwania

Autor	Małgorzata Karolewska-Szparaga
Tytuł	Analiza sytuacji ekonomicznej wybranych gospodarstw mlecznych należących do Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych IFCN-Dairy
Title	Economic situation analysis of dairy farms being members to International Farm Comparison Network (IFCN-Dairy)
Słowa kluczowe
Key words
Abstrakt	W opracowaniu dokonano analizy sytuacji ekonomicznej wybranych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka, należących do Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych IFCN-Dairy. Do obliczeń wykorzystano model TIPI-CAL, służący między innymi do porównań wyników ekonomicznych i produkcyjnych gospodarstw mlecznych należących do IFCN-Dairy. Badaniami objęto 30 gospodarstw z 15 krajów europejskich: Do przeprowadzenia analizy wybrano po 2 gospodarstwa z każdego kraju. Pierwsze, reprezentujące średnią wielkość gospodarstw mlecznych w danym kraju, drugie, to gospodarstwo charakteryzujące się dużą skalą produkcji w kraju oraz wyróżniające wysokim stopniem specjalizacji w produkcji mleka.Wyniki przedstawiono za pomocą porównań kosztów, przychodów oraz dochodów z produkcji mleka. Najwyższe koszty produkcji mleka charakteryzowały gospodarstwa norweskie oraz szwajcarskie. Najniższe koszty produkcji mleka ponosiły gospodarstwa z Białorusi oraz Irlandii, a także gospodarstwo o średniej skali produkcji z Ukrainy. Najwyższe przychody ze sprzedały mleka w przeliczeniu na gospodarstwo, osiągały gospodarstwa z Rosji, Niemiec, Czech, Ukrainy, Białorusi, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii oraz Holandii. Przeprowadzone badania wykazały, że najwyższy poziom dochodu z produkcji mleka osiągały gospodarstwa norweskie oraz irlandzkie. Gospodarstwa z Białorusi, Czech, Dani oraz gospodarstwo bułgarskie BG-2, gospodarstwo brytyjskie UK-97, a także niemieckie DE-650 odnotowały najniższy poziom dochodu spośród analizowanych gospodarstw
Abstract	The aim of this article is economy situation analysis of dairy farms belongs to International Farm Comparison Network (IFCN-Dairy). The estimation prepared on the basis of TIPI-CAL model, which compare economic and production results of dairy farms belong to IFCN- Dairy. For estimation chose 30 dairy farms from 15 european country. For estimation chose 2 dairy farms per each country, first – which represent average dairy production scale in country, and the second – which represent big dairy production scale in country. The result presented on the base of cost, returns and profit of milk production comparison. The results showed high cost of milk production for Norway and Switzerland analysis dairy farms. Low cost of milk production was Belarus and Ireland dairy farms and average milk production scale farm from Ukraine as well. The high returns of milk production the farms from Russian Federation, Germany, Czech Republic, Ukraine, Belarus, Italy, United Kingdom, Denmark and Nederland achieved. The high profit of milk production the farms from Norway and Ireland achieved.
Cytowanie	Karolewska-Szparaga M. (2009) Analiza sytuacji ekonomicznej wybranych gospodarstw mlecznych należących do Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych IFCN-Dairy.Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing [t.], nr 2(51): 331-338
HTML	wersja html
Pełny tekst	PEFIM_2009_n51_s331.pdf

Autor	Artur Wilczyński
Tytuł	Prognoza wyników ekonomicznych wielkoobszarowych gospodarstw roślinnych w 2014 roku
Title	PROSPECTS FOR ECONOMIC SITUATION OF CROP LARGE-AREA FARMS IN 2014
Słowa kluczowe	scenariusze cenowe, produkcja roślinna, dochodowość, przychody
Key words	prices scenario, crop farms, farm income, returns
Abstrakt	Artykuł prezentuje badania nad sytuacją ekonomiczną wielkoobszarowych gospodarstw roślinnych położonych na terenie trzech województw: mazowieckiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. W analizowanych gospodarstwach wdrożono trzy scenariusze różniące się między sobą cenami na środki do produkcji rolnej, produkty rolne oraz wielkością wsparcia gospodarstw ze środków unijnych. Otrzymane wyniki wskazują, że zdecydowana większość gospodarstw w 2014 roku będzie charakteryzować się wyższymi przychodami niż w 2006 roku. Ze względu na wzrost kosztów produkcji tylko w scenariuszu optymistycznym nastąpi zwiększenie dochodowości badanych gospodarstw w porównaniu do roku wyjściowego. W przypadku scenariusza najbardziej prawdopodobnego dochód rolniczy netto tylko w gospodarstwach mazowieckich i zachodniopomorskich będzie wyższy niż w 2006 roku.
Abstract	Researches were carried out on large-area farm localized on three Polish regions: mazowieckie, wielkopolskie and zachodniopomorskie. There were implemented three different scenario based on other producer prices, inputs and EU agricultural payments: pessimistic, most probably and optimistic. Economic situation in analyzed farms in 2014 point at increase of returns in comparison to the year 2006. In optimistic scenario all farm will have a higher family farm income regardless of production costs. In most probably scenario majority of farms will are in better economic situation than in base year.
Cytowanie	Wilczyński A. (2008) Prognoza wyników ekonomicznych wielkoobszarowych gospodarstw roślinnych w 2014 roku .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 95, z. 1: 95-101
HTML	wersja html
Pełny tekst	RNR_2008_n1_s95.pdf

Autor	Małgorzata Karolewska, Artur Wilczyński
Tytuł	Sytuacja ekonomiczna gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w różnych scenariuszach zmian cen produktów rolnych
Title	Economic situation of dairy farmers in different producer prices scenario
Słowa kluczowe	scenariusze cenowe, produkcja mleka, dochód, przychody
Key words	producer prices scenario, dairy farms, farm income, returns
Abstrakt	Artykuł przedstawia analizę sytuacji ekonomicznej gospodarstw zajmujących się produkcją mleka po wdrożeniu czterech scenariuszy kształtowania się cen uzyskiwanych przez producentów rolnych oraz scenariusza zmian kosztów produkcji w latach 2007-2009. Otrzymane wyniki wskazują, że w momencie obowiązywania cen światowych dochodowość gospodarstw gwałtownie się pogorszy, przy jednoczesnym ponoszeniu strat z działalności rolniczej. Wszystkie scenariusze wdrożone w gospodarstwach, w których wysoki poziom udziału w przychodach stanowią przychody z produkcji mleka, spowodowały spadek dochodu rolniczego netto w latach 2007-2009.
Abstract	Polish dairy farms after EU accession faced many changes in technical farm organization as well as in economic situation. Introduction of four producer prices scenario and one producer cost scenario shows development of returns and incomes in analyzed farms in the period 2007-2009. Scenario which basis on world prices shows that very high decrease of farm income and agricultural activity will be unprofitable. All dairy farms with high share of dairy production in farms returns after implementing all prices scenario have a decline of farm profit in 2007-2009.
Cytowanie	Karolewska M., Wilczyński A. (2007) Sytuacja ekonomiczna gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w różnych scenariuszach zmian cen produktów rolnych .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 94, z. 1: 23-28
HTML	wersja html
Pełny tekst	RNR_2007_n1_s23.pdf

Autor	Joanna Landmesser
Tytuł	Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Title	Day of the Week Effect on the Warsaw Stock Exchange
Słowa kluczowe	efekt dnia tygodnia, model GARCH
Key words	day of the week effect, GARCH model
Abstrakt	W pracy zbadano występowanie efektu dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW) w okresie od stycznia 2002 do grudnia 2005. W tym celu posłużono się modelami autoregresyjnymi z warunkową heteroskedastycznością GARCH. Okazało się, że efekt sezonowości dziennej jest obecny w wyraźny sposób w równaniach na średnią i w słabszy w równaniach na wariancję warunkową. W równaniach średniej statystycznie istotne okazały się wysokie stopu zwrotu osiągane w poniedziałki i piątki. W wypadku wariancji warunkowej wychwycono podwyższoną zmienność poniedziałkową
Abstract	This study tests the presence of the day of the week effect on stock market volatility for Warsaw Stock Exchange during the period of January 2002 and December 2005 by using a GARCH models. The findings show that the day of the week effect is present in both volatility and return equation. The highest returns are observed on Monday and Friday and the highest volatility is observed for Monday
Cytowanie	Landmesser J. (2006) Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 187-196
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s187.pdf

Autor	Edyta Marcinkiewicz
Tytuł	Badanie zależności pomiędzy wartością wykładnika Hursta, a skutecznością strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej
Title	Evaluation of impact of Hurst exponent value on effectiveness of investment strategies based on technical analysis
Słowa kluczowe	wykładnik Hursta, analiza R/S, analiza techniczna, rynki kapitałowe
Key words	Hurst exponent, R/S analysis, technical analysis, capital markets
Abstrakt	W artykule podjęta została próba wykorzystania wykładnika Hursta (H) do zbadania czy na rynku kapitałowym występują trendy oraz czy może on mieć wpływ na skuteczność narzędzi analizy technicznej. Dla ośmiu szeregów stóp zwrotu: WIG20, CAC40, DAX, DJIA, S&P500, NIKK225, NASDAQ oraz EUR/USD obliczono wartość H. Następnie przeprowadzono symulacje strategii inwestycyjnych budowanych w oparciu o wskaźniki analizy technicznej, które w założeniu mają wykorzystywać istnienie trendów na rynku giełdowym. Wyniki badanych strategii dla każdego szeregu porównano z wartością wykładnika Hursta
Abstract	In the paper an attempt to employ Hurst exponent (H) was made in order to investigate whether there are trends on capital market and whether H can influence the effectiveness of technical analysis tools. Eight time series of rate of returns were examined - WIG20, CAC40, DAX, DJIA, S&P500, NIKK225, NASDAQ, EUR/USD - and for each H was calculated. The further step was to investigate technical analysis trading rules, which were supposed to bring good investment results in terms of ternds on capital market. The mean returns gained using technical analysis indicators in case of each of eight time series were compared to Hurst exponent value
Cytowanie	Marcinkiewicz E. (2006) Badanie zależności pomiędzy wartością wykładnika Hursta, a skutecznością strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 231-239
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s231.pdf

Autor	Dominik Krężołek, Grażyna Trzpiot
Tytuł	Statytstyczna weryfikacja modelu CAMP na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
Title	The statistical verification of the CAPM in the polish capital market
Słowa kluczowe	CAPM, współczynnik beta, metoda najmniejszych kwadratów (MNK), równanie regresji, model korelacji krzyżowej
Key words	CAPM, beta coefficient, the Ordinary Least Square (OLS), the crosssectional regression model
Abstrakt	Poniższa praca prezentuje testy badające zasadność stosowania modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM w przypadku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Wykorzystano dwa podejścia do testowania modelu: tradycyjne (zaproponowane przez Fama i MacBeth) oraz warunkowe (zaproponowane przez Pettengill, Sundaram oraz Matur). Podejście warunkowe zawiera dodatkowo test średnio dodatnich nadwyżek rynkowych oraz test symetryczności zależności ryzyko – dochód w okresach dodatnich i ujemnych nadwyżek rynkowych. Weryfikację modelu przeprowadzono dla dziennych logarytmicznych stóp zwrotu z akcji 92 spółek notowanych na GPW w okresie styczeń 2000 – grudzień 2005
Abstract	This paper presents some tests of validity of CAPM using data from the Warsaw Stock Exchange (WSE). Two approaches are presented: the traditional approach (proposed by Fama and MacBeth) and conditional approach (proposed by Pettengill, Sundaram and Mathur). The conditional approach contains additionally two tests: first one, that the excess market returns are, on average, positive and second one – that the risk – return relationship is symmetrical between periods of positive and negative excess market returns. To test the assumptions of CAPM the daily log-returns of 92 stocks listed in the WSE for the period January 2000 to December 2005 are used in this study
Cytowanie	Krężołek D., Trzpiot G. (2006) Statytstyczna weryfikacja modelu CAMP na przykładzie polskiego rynku kapitałowego.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 341-351
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s341.pdf