Wyniki wyszukiwania

Autor	Jacek Strojny
Tytuł	Ocena efektu Harbergera-Laursena-Metzlera w polskim sektorze rolno-żywnościowym
Title	AN ASSESSMENT OF HARBERGER-LAURSEN-METZLER EFFEKT IN AGRIBUSINESS SECTOR IN POLAND
Słowa kluczowe	terms of trade, rachunek obrotów bieżących, wektorowa autoregresja, polski sektor rolno-żywnościowy
Key words	terms of trade, current account, vector autoregression, Polish agro-food sector
Abstrakt	W opracowaniu podjęto problem oszacowania efektu Harbergera-Laursena-Metzlera w odniesieniu do polskiego sektora rolno-żywnościowego. Analiza obejmuje lata 2002-2017. W badaniu zastosowano metodykę wektorowej autoregresji (VAR). Wyniki studium ukazały, że trwałe pogorszenie terms of trade wpływa na poprawę bilansu handlowego polskiego sektora rolno-żywnościowego. Natomiast nie zidentyfikowano skutków krótkookresowych szoków terms of trade. Dodatkowo, badanie umożliwiło zidentyfikowanie wartości dodanej brutto (GVA) jako najbardziej egzogenicznej składowej systemu VAR. Najbardziej endogenicznym czynnikiem w modelu okazało się saldo obrotów bieżących. Długookresowe zmiany terms of trade są czynnikiem bardziej egzogenicznym niż saldo obrotów bieżących.
Abstract	The aim of the study was to asses the Harberger-Laursen-Metzler effect in Polish agro-food sector. The analysis covers period of 2002-2017. There was applied the vector autoregression (VAR) methodology. The outcome of the research revealed that permanent deterioration in terms of trade contributed to the current account of Polish agribusiness sector improvement. The temporary effect of terms of trade shocks was not indentified. Additionally, the research enabled recognition of gross value added (GVA) as the most exogenous factor of the VAR system. On the other hand most endogenous factor of the model is the current account. The variable permanent terms of trade is more exogenous factor than the current account.
Cytowanie	Strojny J. (2019) Ocena efektu Harbergera-Laursena-Metzlera w polskim sektorze rolno-żywnościowym.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 106, z. 1: 36-50
HTML	wersja html
Pełny tekst	RNR_2019_n1_s36.pdf

Autor	Jacek Strojny
Tytuł	Wzrost pobudzany eksportem czy eksport stymulowany wzrostem sektora rolnego
Title	Growth Led by Exports or Exports Driven by Agricultural Sector Growth
Słowa kluczowe	analiza kointegracyjna, modele VAR, produkcja rolna, eksport rolno-żywnościowy
Key words	cointegration analysis, VAR models, agricultural production, agri-food exports
Abstrakt	Celem opracowania jest analiza współzależności między międzynarodową wymianą produktami rolno-żywnościowymi a poziomem produkcji rolnej w wybranych krajach UE. Badanie oparto na metodologii analizy kointegracyjnej i modelach wektorowej autoregresji (VAR). Znaczenie ekspansji eksportowej dla wzrostu produkcji rolnej jest odmienne w poszczególnych krajach UE. W Polsce produkcja rolna jest kształtowana w znacznej mierze poziomem eksportu, ale pozostaje także pod wpływem własnej tendencji rozwojowej. Polski eksport rolno-spożywczy jest kształtowany własną tendencją rozwojową. Dla Francji nie wykryto współzależności między produkcją rolną i eksportem rolno-żywnościowym. Z drugiej strony, eksport jest kształtowany własną tendencją rozwojową i zidentyfikowano zależność między eksportem i produkcją rolną. Podsumowując, w Polsce eksport wspiera produkcję rolną, a we Francji wysoki poziom produkcji sektora rolnego stymuluje eksport.
Abstract	The aim of the article is to analyze the interrelationship between the international exchange of agri-food products and the level of the agricultural production in selected EU countries. The study is based on cointegration analysis methodology and employs vector autoregression models (VAR). The relevance of export expansion for the growth of agricultural production differs in individual EU countries. Agricultural production in Poland has a lot to do with the level of the exports, but it is under the influence of its own developmental tendency, as well. The Polish agri-food exports are shaped heavily by their own trend. No interrelationship was detected between agricultural production and agri-food exports in France. On the other hand, exports are influenced by their trend and additionally a strong impact of the level of agricultural production on exports was detected. To conclude, exports support agricultural production in Poland, and the high level of production of the agricultural sector stimulates exports in France.
Cytowanie	Strojny J. (2018) Wzrost pobudzany eksportem czy eksport stymulowany wzrostem sektora rolnego.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18(33), z. 1: 248-262
HTML	wersja html
Pełny tekst	PRS_2018_T18(33)_n1_s248.pdf

Autor	Piotr Misztal
Tytuł	Dług publiczny i wzrost gospodarczy w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Title	Public debt and economic growth in the European Union countries
Słowa kluczowe
Key words
Abstrakt	Podstawowym celem artykułu jest analiza związków między długiem publicznym i wzrostem gospodarczym w Unii Europejskiej w okresie 2000-2010. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza cześć dotyczy analizy teoretycznej dotyczącej współzależności między długiem publicznym i wzrostem gospodarczym z uwzględnieniem przyczyn i czynników determinujących te zależności. W następnej części artykułu zbadano związek między długiem publicznym i wzrostem gospodarczym w UE przy pomocy modelu wektorowej autoregresji (VAR). Dokonano oszacowania współczynników elastyczności długu publicznego na zmiany PKB oraz współczynników elastyczności PKB na zmiany długu publicznego na podstawie funkcji odpowiedzi impulsowych. Następnie przeprowadzono dekompozycję wariancji długu publicznego i PKB w celu oszacowania wpływu tych czynników na zmienność odpowiednio PKB i długu publicznego.
Abstract	The main aim of the article is to present the relationships between public debt and economic growth in the European Union in the period 2000-2010. The article consists of two parts. The first part deals with theoretical analysis of the relationships between public debt and economic growth, including reasons and factors determining these relationships. In the next part of article, there are examined the relationships between public debt and gross domestic product in the EU by using the Vector Autoregression Model (VAR). There are estimated elasticity coefficients of public debt to GDP and elasticity coefficients of GDP to public debt on the base of impulse response function. Then, there is made variance decomposition of the public debt and GDP in order to assess the impact of these factors on the variability of GDP and public debt respectively
Cytowanie	Misztal P. (2011) Dług publiczny i wzrost gospodarczy w krajach członkowskich Unii Europejskiej.Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing [t.], nr 5(54): 101-114
HTML	wersja html
Pełny tekst	PEFIM_2011_n54_s101.pdf

Autor	Aleksandra Matuszewska, Dorota Witkowska
Tytuł	Analiza zmian kursu euro/dolara: model VAR i perceptron wielowarstwowy
Title	The Euro/ Dollar Exchange Rate Analysis: VAR Model and Multilayer Perceptron
Słowa kluczowe	modele VAR, perceptron wielowarstwowy, kurs walutowy
Key words	VAR model, multilayer perceptron, euro/dollar exchange rate
Abstrakt	W analizach finansowych szeregów czasowych stosuje się często metody wielowymiarowego opisu zjawisk, takie jak na przykład modele wektorowej autoregresji (VAR). Alternatywnym do modeli VAR narzędziem badania mogą być jednokierunkowe sztuczne sieci neuronowe, do których należy perceptron wielowarstwowy (MLP). W pracy przedstawiono rezultaty wykorzystania modeli VAR i MLP do opisu zmian w szeregu kursu euro/dolar oraz tych zmiennych z rynku finansowego, które wpływają na badany kurs oraz ulegają zmianom pod wpływem kursu. Efektywność obu metod oceniono na podstawie dokładności wyznaczonych prognoz
Abstract	In the financial time series analysis one often recommends the application of the multidimensional methods such as the vector autoregression model – VAR, that was proposed by Sims in 1980. The feedforward artificial neural networks, especially multilayer perceptron – MLP, can be considered as an alternative, for VAR model, tool. In the paper we discuss the results of the euro/dollar time series investigation that is provided employing VAR and MLP models. The efficiency of both methods is evaluated in terms of ex-post errors. The source of the analysed series is REUTERS data base from the 4th of January 1999 till the 5th of December 2003. In our investigation we consider the euro/dollar exchange rate and selected financial instrument time series. The models are constructed for the euro/dollar exchange rate that is transformed into daily logarithmic rate of returns
Cytowanie	Matuszewska A., Witkowska D. (2006) Analiza zmian kursu euro/dolara: model VAR i perceptron wielowarstwowy.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 241-250
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s241.pdf