Skórnik-Pokarowska, Urszula (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonometrii i Informatyki)
Wykorzystanie liniowej funkcji dyskryminacyjnej oraz metody głównych składowych w procesie doboru spółek do portfela inwestycyjnego
Application of the linear discriminant function and the principal component method to the selection of companies for the investment portfolio
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 159-167
Słowa kluczowe
analiza dyskryminacyjna metoda głównych składowych analiza skupień portfel inwestycyjny
Key words
Discriminant analysis PCM cluster analysis investment portfolio
Streszczenie
W pracy omówiono przykłady zastosowania liniowej funkcji dyskryminacyjnej w doborze spółek do portfela inwestycyjnego. Pokazano, że nie zawsze metody związane z analizą dyskryminacji są skuteczne. Wskazano przykład zastosowania analizy dyskryminacji, który może być wykorzystywany w selekcji spółek do portfela inwestycyjnego. Ponadto, na przykładzie, przedstawiono sposób zastosowania metody głównych składowych i analizy skupień do analizy struktury zbioru spółek, który został poddany analizie dyskryminacji
Abstract
In the paper examples of application of the linear discriminant function (LDF) to the investment portfolio selection were discussed. It was shown that methods connected with the discriminant analysis may not always be effective. An example of a successful discriminant analysis application to portfolio selection was given. An example was given to show how the PCM and cluster analysis can be used in the diversity examination in the set of companies subject to linear discriminant function