Zastosowanie modelu panelowego do badania nadwyżek kapitałowych w bankach komercyjnych w Polsce

Słowa kluczowe

model panelowy nadwyżka kapitałowa banki komercyjne

Key words

panel data model buffer capital commercial banks

Streszczenie

Dane panelowe to zestaw danych przekrojowo-czasowych. W opracowaniu zastosowano model panelowy do badania nadwyżek kapitałowych w bankach komercyjnych w Polsce. Nadwyżka kapitałowa została zdefiniowana jako różnica pomiędzy współczynnikiem wypłacalności banku a wymaganym współczynnikiem wypłacalności podzielona przez wymagany współczynnik wypłacalności. Zauważono, że na wielkość nadwyżki kapitałowej wpływają następujące czynniki: poziom nadwyżki kapitałowej w poprzednim okresie, opóźniona stopa wzrostu PKB, bieżąca i opóźniona stopa zwrotu z kapitału oraz stopa przyrostu kapitału własnego

Abstract

Panel data is data set that combines cross sections and time series. In the study panel data model was applied for buffer capital research in commercial banks in Poland. Buffer capital was defined as a difference between banks solvency ratio and required solvency ratio divided by required solvency ratio. It has been stated that following factors influence the amount of buffer capital: level of buffer capital in previous period, lagged rate of GDP growth, current and lagged rate of the return on equity and rate of equity capital growth