Analiza wpływu rolników jako grupy kredytobiorców na rentowność i bezpieczeństwo banków spółdzielczych w Polsce w latach 2012-2017

Monika Pawłowska, Artur Stefański2
, 2 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pawłowska, Monika
Stefański, Artur; ORCID: 0000-0002-7235-337X (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Analiza wpływu rolników jako grupy kredytobiorców na rentowność i bezpieczeństwo banków spółdzielczych w Polsce w latach 2012-2017
THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE FARMERS, AS DEBTORS, HAVE ON THE PROFITABILITY AND SOLVENCY OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND BETWEEN 2012-2017
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol.20(69), nr , s. 163-171

Słowa kluczowe

banki spółdzielcze rolnicy rentowność wypłacalność

Key words

cooperative banks farmers profitability solvency

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest ocena znaczenia rolników jako kredytobiorców oraz wpływu tej grupy klientów na rentowność i bezpieczeństwo banków spółdzielczych w  Polsce w latach 2012-2017. Analizę oparto na danych kwartalnych z okresu od grudnia 2012 do czerwca 2017 roku (19 obserwacji).Postawiono następujące hipotezy: udział rolników w strukturze kredytów banków spółdzielczych maleje (H1), spadek udziału kredytów dla rolników w kredytach ogółem w bankach spółdzielczych powoduje spadek rentowności, mierzony wskaźnikiem ROA, a siła tej korelacji jest co najmniej umiarkowana (H2), spadający udział rolników w portfelu kredytowym banków spółdzielczych jest dodatnio skorelowany z poziomem łącznego współczynnika wypłacalności oraz współczynnika kapitałowego Tier-1 i że jest to korelacja co najmniej o umiarkowanej sile (H3).Przeprowadzone badania pozwalają na wysunięcie następujących wniosków: udział kredytów dla rolników w  łącznym portfelu kredytowym w bankach spółdzielczych w Polsce spada, jest on skorelowany z poziomem rentowności aktywów, korelacja jest dodatnia, a jej siła co najmniej umiarkowana, jednocześnie jest ujemnie skorelowany z poziomem współczynnika wypłacalności oraz współczynnika kapitałowego Tier-1. Zatem pozytywnie zweryfikowane zostały dwie z trzech postawionych hipotez.

Abstract

The main objective of the article is to assess of the importance of farmers as debtors and the influence of this group of clients on the profitability and security of cooperative banks in Poland between 2012-2017. The analysis was based on quarterly data between December 2012 and June 2017 (19 observations). The following hypotheses were introduced: the share of farmers in the credit structure of cooperative banks decreases (H1), the decrease in the farmers’ credit share in the total number of credits in cooperative banks lowers their profitability measured by the ROA index, and the correlation magnitude is at least moderate (H2), the decreased share of farmers in the credit portfolio of cooperative banks is positively correlated with the level of the total solvency ratio and Tier-1 capital ratio, and this correlation is at least of moderate magnitude (H3).The conducted research allows to conclude that: the share of credits for farmers in the total credit portfolio of cooperative banks in Poland is decreasing. It is correlated with the level of assets profitability, the correlation is positive, and its magnitude is at least moderate. Simultaneously, it is negatively correlated with the level of Tier-1 capital ratio. Hence, only two out of three hypotheses have been verified.