| 41. |
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006 |
|
Karpińska J. Rola gmin w finansowaniu ochrony środowiska w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej
| Autor | Joanna Karpińska |
| Tytuł | Rola gmin w finansowaniu ochrony środowiska w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej |
| Title | The role of communal authorities in financing environmental protection after the Polish accession to the EU |
| Słowa kluczowe | ochrona środowiska, inwestycje proekologiczne, fundusze strukturalne, władza lokalna |
| Key words | environment protection, pro-environmental investments, structural funds, local council |
| Abstrakt | Fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej stawia wyzwania do zmodyfikowania dotychczasowej polityki ekologicznej Polski. Dąży się do przystosowania istniejących instytucji, a przede wszystkim Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także Banku Ochrony Środowiska, do zadań wynikających z zarządzania środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych. Ostatnie zmiany wymuszają wypracowanie form i zasad współpracy międzyregionalnej i międzypaństwowej w finansowaniu przedsięwzięć o charakterze regionalnym i europejskim ograniczających zanieczyszczenia transgraniczne, służących zachowaniu bioróżnorodności i produkcji energii odnawialnej z wykorzystaniem środków krajowych, unijnych oraz międzynarodowych publicznych instytucji finansowych. |
| Abstract | The main aim of the paper is to show the sources of funds for environmental protection after the Polish accession to the European Union, with a special emphasis on governmental funds. Its indirect aim is an elaboration of special topics for dealing with the implementation of investment projects connected with protection of environment. The paper presents changes in the social consciousness with respect to the protection of the environment. It provides an analysis of expenses in pro-environmental investments. Data are drawn from the professional literature, press and surveys |
| Cytowanie | Karpińska J. (2006) Rola gmin w finansowaniu ochrony środowiska w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, z. : 152-160 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | PRS_2006_T15_n_s152.pdf |
|
 |
| 42. |
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006 |
|
Olbryś J. Własności estymatorów miar ryzyka Expected ShortFall (ES) oraz Valueat- RISK (VaR)
| Autor | Joanna Olbryś |
| Tytuł | Własności estymatorów miar ryzyka Expected ShortFall (ES) oraz Valueat- RISK (VaR) |
| Title | Properties of estimators of risk measures Expected Shortfall (ES) and Value– at-Risk (VaR) |
| Słowa kluczowe | estymator miary ryzyka, Value-at-Risk, Expected Shortfall, Otwarte Fundusze Inwestycyjne |
| Key words | Risk Measure Estimator, Value-at-Risk, Expected Shortfall, Open-end Investment Funds |
| Abstrakt | Koncepcja wartości zagrożonej Value-at-Risk pojawiła się w 1994r. Obecnie VaR jest najbardziej popularną wśród praktyków miarą ryzyka, zalecaną np. przez Basel Commitee on Banking Supervision. Niestety, nie jest miarą subaddytywną, co może prowadzić do zaburzeń w ocenie ryzyka portfeli zdywersyfikowanych. Jako alternatywę w stosunku do VaR można stosować spójną miarę ryzyka Expected Shortfall (ES). Celem artykułu jest zaprezentowanie własności estymatorów wartości zagrożonej Value-at-Risk (VaRa ) i miary Expected Shortfall ( ESa ) oraz wpływu tych własności na wielkość pomiaru ryzyka na przykładzie jednostek wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych na rynku polskim |
| Abstract | Concept of Value-at-Risk appears in 1994. Nowadays VaR is the most popular risk measure. Unfortunately, it fails to reward diversification, as it is not subadditive. In the search for a suitable alternative to VaR, Expected Shortfall (ES) has been characterized as the smallest coherent risk measure to dominate VaR. The aim of this paper is a presentation of the Expected Shortfall and Value-at-Risk estimators properties and an application of ES and VaR estimators to risk estimate examples on the Polish Open-end Investment Funds market. The paper also offers a comparison of ES and VaR estimators as the risk measures. |
| Cytowanie | Olbryś J. (2006) Własności estymatorów miar ryzyka Expected ShortFall (ES) oraz Valueat- RISK (VaR).Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 269-277 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | EIOGZ_2006_n60_s269.pdf |
|
|