Wyniki wyszukiwania

Autor	Stanisław Stańko
Tytuł	Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa
Title	External conditions of development of Polish agriculture
Słowa kluczowe	makroekonomiczne uwarunkowania, handel zagraniczny, ceny, inflacja
Key words	macroeconomic determinants, foreign trade, prices, inflation
Abstrakt	W opracowaniu przedstawiono zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. Obejmują one czynniki demograficzne, handel zagraniczny artykułami rolno- żywnościowymi, inflację, stopę wzrostu gospodarczego, kurs walutowy zł do euro.
Abstract	The article presents impact of macroeconomic variables (rate of economic growth, exchange rate, rate of inflation, integration) on the agriculture. Since the first year after the Polish UE accession foreign trade agri-food turnover has been growing. EU Member States have become main partners in exchange of many products. Raw agricultural products prices within the common market have become more equalized. Exchange rates are the most important variable influencing the performance of the agricultural sector. Economic growth and inflation have weak influence on the agricultural market.
Cytowanie	Stańko S. (2008) Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 94, z. 2: 65-79
HTML	wersja html
Pełny tekst	RNR_2008_n2_s65.pdf

Autor	Ewa Tatarczak
Tytuł	Badanie stacjonarności oraz analiza kointegracji kursów walutowych
Title	Analysis of stationary and cointegration of exchange rates
Słowa kluczowe	stacjonarność/niestacjonarność szeregów czasowych, pierwiastek jednostkowy, kointegracja, kurs walutowy
Key words	stacionarity/nonstationarity of time series, unit root, cointegration, exchange rate
Abstrakt	W pracy przedstawiono wyniki badania stacjonarności dziennych kursów walutowych EUR/PLN oraz EUR/USD przy wykorzystaniu testów opartych na statystyce Dickey-Fuller’a, jak również testu Kwiatkowskiego-Phillipsa-Schmidta-Shina. Przeprowadzono również analizę kointegracji opierając się na metodzie Johansen’a oraz Engle’a i Granger’a. Na podstawie przeprowadzonej analizy szeregi czasowe reprezentuj ące dzienne kursy USD/PLN, EUR/PLN oraz EUR/USD okazały się szeregami zintegrowanymi w stopniu pierwszym [I(1)]. Metoda Johansen’a nie wskazała na wystę- powanie żadnej z potencjalnych relacji kointegrujących, natomiast procedura Engle’a i Granger’a wskazała na relację kointegrującą między kursem USD/PLN oraz EUR/USD.
Abstract	The paper analyses fluctuations of exchange rates that base on the tests of stationarity and cointegration. It argues that the majority of distributions of tested time series is not the normal distributed. Furthermore, even though daily exchange rates are not stationarity, their increases and logarithmic increases are stationary. No cointegrational relation was confirmed apart from one case . relation between USD/PLN and EUR/USD rate.
Cytowanie	Tatarczak E. (2007) Badanie stacjonarności oraz analiza kointegracji kursów walutowych .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 94, z. 1: 149-156
HTML	wersja html
Pełny tekst	RNR_2007_n1_s149.pdf

Autor	Aleksandra Matuszewska, Dorota Witkowska
Tytuł	Analiza zmian kursu euro/dolara: model VAR i perceptron wielowarstwowy
Title	The Euro/ Dollar Exchange Rate Analysis: VAR Model and Multilayer Perceptron
Słowa kluczowe	modele VAR, perceptron wielowarstwowy, kurs walutowy
Key words	VAR model, multilayer perceptron, euro/dollar exchange rate
Abstrakt	W analizach finansowych szeregów czasowych stosuje się często metody wielowymiarowego opisu zjawisk, takie jak na przykład modele wektorowej autoregresji (VAR). Alternatywnym do modeli VAR narzędziem badania mogą być jednokierunkowe sztuczne sieci neuronowe, do których należy perceptron wielowarstwowy (MLP). W pracy przedstawiono rezultaty wykorzystania modeli VAR i MLP do opisu zmian w szeregu kursu euro/dolar oraz tych zmiennych z rynku finansowego, które wpływają na badany kurs oraz ulegają zmianom pod wpływem kursu. Efektywność obu metod oceniono na podstawie dokładności wyznaczonych prognoz
Abstract	In the financial time series analysis one often recommends the application of the multidimensional methods such as the vector autoregression model – VAR, that was proposed by Sims in 1980. The feedforward artificial neural networks, especially multilayer perceptron – MLP, can be considered as an alternative, for VAR model, tool. In the paper we discuss the results of the euro/dollar time series investigation that is provided employing VAR and MLP models. The efficiency of both methods is evaluated in terms of ex-post errors. The source of the analysed series is REUTERS data base from the 4th of January 1999 till the 5th of December 2003. In our investigation we consider the euro/dollar exchange rate and selected financial instrument time series. The models are constructed for the euro/dollar exchange rate that is transformed into daily logarithmic rate of returns
Cytowanie	Matuszewska A., Witkowska D. (2006) Analiza zmian kursu euro/dolara: model VAR i perceptron wielowarstwowy.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 241-250
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s241.pdf