Wyniki wyszukiwania

Autor	Stanisław Stańko
Tytuł	Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa
Title	External conditions of development of Polish agriculture
Słowa kluczowe	makroekonomiczne uwarunkowania, handel zagraniczny, ceny, inflacja
Key words	macroeconomic determinants, foreign trade, prices, inflation
Abstrakt	W opracowaniu przedstawiono zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. Obejmują one czynniki demograficzne, handel zagraniczny artykułami rolno- żywnościowymi, inflację, stopę wzrostu gospodarczego, kurs walutowy zł do euro.
Abstract	The article presents impact of macroeconomic variables (rate of economic growth, exchange rate, rate of inflation, integration) on the agriculture. Since the first year after the Polish UE accession foreign trade agri-food turnover has been growing. EU Member States have become main partners in exchange of many products. Raw agricultural products prices within the common market have become more equalized. Exchange rates are the most important variable influencing the performance of the agricultural sector. Economic growth and inflation have weak influence on the agricultural market.
Cytowanie	Stańko S. (2008) Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 94, z. 2: 65-79
HTML	wersja html
Pełny tekst	RNR_2008_n2_s65.pdf

Autor	Ewa Tatarczak
Tytuł	Badanie stacjonarności oraz analiza kointegracji kursów walutowych
Title	Analysis of stationary and cointegration of exchange rates
Słowa kluczowe	stacjonarność/niestacjonarność szeregów czasowych, pierwiastek jednostkowy, kointegracja, kurs walutowy
Key words	stacionarity/nonstationarity of time series, unit root, cointegration, exchange rate
Abstrakt	W pracy przedstawiono wyniki badania stacjonarności dziennych kursów walutowych EUR/PLN oraz EUR/USD przy wykorzystaniu testów opartych na statystyce Dickey-Fuller’a, jak również testu Kwiatkowskiego-Phillipsa-Schmidta-Shina. Przeprowadzono również analizę kointegracji opierając się na metodzie Johansen’a oraz Engle’a i Granger’a. Na podstawie przeprowadzonej analizy szeregi czasowe reprezentuj ące dzienne kursy USD/PLN, EUR/PLN oraz EUR/USD okazały się szeregami zintegrowanymi w stopniu pierwszym [I(1)]. Metoda Johansen’a nie wskazała na wystę- powanie żadnej z potencjalnych relacji kointegrujących, natomiast procedura Engle’a i Granger’a wskazała na relację kointegrującą między kursem USD/PLN oraz EUR/USD.
Abstract	The paper analyses fluctuations of exchange rates that base on the tests of stationarity and cointegration. It argues that the majority of distributions of tested time series is not the normal distributed. Furthermore, even though daily exchange rates are not stationarity, their increases and logarithmic increases are stationary. No cointegrational relation was confirmed apart from one case . relation between USD/PLN and EUR/USD rate.
Cytowanie	Tatarczak E. (2007) Badanie stacjonarności oraz analiza kointegracji kursów walutowych .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 94, z. 1: 149-156
HTML	wersja html
Pełny tekst	RNR_2007_n1_s149.pdf