Bednarz J., Gędek S. Analiza współzależności kursów na polskim rynku walutowym
| Autor | Jacek Bednarz, Stanisław Gędek |
| Tytuł | Analiza współzależności kursów na polskim rynku walutowym |
| Title | The currency rates interdependence on the polish currency market |
| Słowa kluczowe | kursy walutowe, euro, dolar amerykański, złoty, model VAR |
| Key words | currency exchange rates, Euro, US Dollar, Polish Zloty, VAR model |
| Abstrakt | Wprowadzenie nowej jednostki monetarnej euro na znacznym obszarze Unii Europejskiej może powodować, że kursy walut tych krajów europejskich, których waluty narodowe nie zostały zastąpione przez euro, mogą być uzależnione kursu EUR/USD. Analiza przeprowadzona w niniejszej pracy, przy pomocy modelu VAR, wykazała, iż taka sytuacja w znacznym stopniu dotyczy złotego. |
| Abstract | In the era of increasing global economic interdependence, the transmission of movements in international financial markets constitutes a significant issue for economic policy, especially in transient periods when the markets are heavily agitated. The literature on the transmission of movements between financial markets has focused the possible impact of Euro as a new world currency. The VAR model with current and lagged currency data was employed to investigate the exchange rate dependence between the Polish Zloty and two of the world major currencies, i.e. US Dollar and Euro. The analysis has shown that the EURO/UESD exchange rate determines to a large extend the Polish Zloty exchange rate to USD. This suggests that Polish Zloty is in informal monetary union with euro |
| Cytowanie | Bednarz J., Gędek S. (2006) Analiza współzależności kursów na polskim rynku walutowym.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 15-23 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | EIOGZ_2006_n60_s15.pdf |
|
 |
Gładysz M. Zastosowanie modelu panelowego do badania nadwyżek kapitałowych w bankach komercyjnych w Polsce
| Autor | Monika Gładysz |
| Tytuł | Zastosowanie modelu panelowego do badania nadwyżek kapitałowych w bankach komercyjnych w Polsce |
| Title | The Application of Panel Data Model for Buffer Capital Research in Commercial Banks in Poland |
| Słowa kluczowe | model panelowy, nadwyżka kapitałowa, banki komercyjne |
| Key words | panel data model, buffer capital, commercial banks |
| Abstrakt | Dane panelowe to zestaw danych przekrojowo-czasowych. W opracowaniu zastosowano model panelowy do badania nadwyżek kapitałowych w bankach komercyjnych w Polsce. Nadwyżka kapitałowa została zdefiniowana jako różnica pomiędzy współczynnikiem wypłacalności banku a wymaganym współczynnikiem wypłacalności podzielona przez wymagany współczynnik wypłacalności. Zauważono, że na wielkość nadwyżki kapitałowej wpływają następujące czynniki: poziom nadwyżki kapitałowej w poprzednim okresie, opóźniona stopa wzrostu PKB, bieżąca i opóźniona stopa zwrotu z kapitału oraz stopa przyrostu kapitału własnego |
| Abstract | Panel data is data set that combines cross sections and time series. In the study panel data model was applied for buffer capital research in commercial banks in Poland. Buffer capital was defined as a difference between banks solvency ratio and required solvency ratio divided by required solvency ratio. It has been stated that following factors influence the amount of buffer capital: level of buffer capital in previous period, lagged rate of GDP growth, current and lagged rate of the return on equity and rate of equity capital growth |
| Cytowanie | Gładysz M. (2006) Zastosowanie modelu panelowego do badania nadwyżek kapitałowych w bankach komercyjnych w Polsce.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 93-101 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | EIOGZ_2006_n60_s93.pdf |
|
|