Wyniki wyszukiwania

Autor	Marta Rusinkiewicz, Mirosław Wasilewski
Tytuł	Prawo bilansowe i MSR/MSSF w kształtowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Title	Impact of balance law and IAS/IFRS on ? nancial situation of an enterprise
Słowa kluczowe
Key words
Abstrakt
Abstract	The paper presents differences between Polish balance law and the IAS/ /IFRS as well as their consequences for the financial situation evaluation of the Provimi-Rolimpex Capital Group. Several divergences between Polish balance law and the IAS/IFRS were found, especially in the fixed and current assets, the profit and loss statement as well as in the ratio analysis. These differences were caused by dissimilar valuation or obligation of reclassifying some assets’ positions to different categories or as a result of decrease or increase of some assets, capital or results. The fixed material assets had the greatest impact on the balance, which amounted 77% of the assets’ changes. The fixed material assets, by change the valuation into the fair value, caused increase of equity value by 75.528 thousand PLN. Employment of the IAS/IFRS resulted in implementation of new biology and fixed assets’ positions. The financial result calculated within the Accounting Act was lower by 1.222 thousand PLN than within the IAS/IFRS. Transformation of the financial declaration within the IAS/IFRS, initially made within the Accounting Act rules, resulted in increase of the sale profitability ratio, decrease of total indebtness and equity indebtness ratios. However, assets and equity profitability as well as the liquidity level decreases. There happened no essential changes regarding management effectiveness ratios
Cytowanie	Rusinkiewicz M., Wasilewski M. (2006) Prawo bilansowe i MSR/MSSF w kształtowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 61: 39-54
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n61_s39.pdf

Autor	Barbara Wyrzykowska
Tytuł	Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych
Title	Management of quality in the public institutions
Słowa kluczowe
Key words
Abstrakt
Abstract	In the paper some systems and methods for quality management in the public sector were presented. There are three key elements in the process of public services providing: service standard, the way of services providing adjusted to the organization and social demand and improvement the way of providing services resultant from the analysis of received results and the level of satisfaction of citizens – clients of administration. Units and institutions of public sector ought to use proper methods and techniques of management to achieve the quality of services desired by clients
Cytowanie	Wyrzykowska B. (2006) Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 61: 75-89
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n61_s75.pdf

Autor	Mirosław Wasilewski
Tytuł	Sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych w zależności od relacji kapitału obrotowego do zysku netto
Title	Financial standing of agricultural enterprises Depending on the relationship between Working Capital and Net Profit
Słowa kluczowe
Key words
Abstrakt
Abstract	In the paper the analysis of the dependence between an amount of working capital (WC) for the unit of net profit (NP) and financial standing of agricultural enterprises is presented. The lowest level of this relationship did not guarantee a stable level of profitability of property, own capital and land use. Too high level of that relationship contributed to the increase of efficiency in this scope, but on the level lower than in enterprises with average relationship WC/NP. Only in enterprises with the highest relationship WC/NP maintenance of quick and current liquidity ratio was stated. Enterprises of the lowest relationship WC/NP were endangered with loss of financial liquidity and were characterized with the highest debt. The vindication of dues was the most efficient in enterprises with the highest relationship WC/NP. The working capital is fundamental source of the current activity financing, while too high level of it could be inefficient. Therefore it is a necessity of search its optimum in relationship to the profit, what transfers to the efficiency of use of land, labour and capital.
Cytowanie	Wasilewski M. (2006) Sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych w zależności od relacji kapitału obrotowego do zysku netto.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 61: 103-115
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n61_s103.pdf

Autor	Ewa Wasilewska
Tytuł	Tendencje zmian w strukturze aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej
Title	Tendencies of changes in the structure of the economic activity of rural population
Słowa kluczowe
Key words
Abstrakt
Abstract	In the paper the analysis of changes in the structure of an economic activity of rural population, with division into agricultural rural population and rural people without land was presented. Changes in the age structure and education structure of rural population as one of factors differentiating economic activity were also analyzed. Increasing tendency in the share of village people without land and in the share of economically inactive population was observed. Landless population dominated in the structure of old aged people while in the group of agricultural rural population youngest people dominated. An increase of better educated people in the structure of rural population was stated. However the worst educated people dominate, particularly within agricultural population. Differences in professional activity between agricultural and landless rural people should be considered in creating agricultural politics towards rural areas, with differentiation applied instruments and direction of administrating financial support
Cytowanie	Wasilewska E. (2006) Tendencje zmian w strukturze aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 61: 131-150
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n61_s131.pdf

Autor	Mirosław Wasilewski
Tytuł	Kapitał własny a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw rolniczych
Title	Equity versus economic results of agricultural enterprises
Słowa kluczowe	kapitał własny w przedsiębiorstwach rolniczych, płynność finansowa, rentowność i relacje w majątku, dźwignia finansowa, ekonomiczna wydajność pracy
Key words	equity in agricultural enterprises, financial liquidity, profitability and relations in assets, leverage, economic labour effectiveness
Abstrakt	Przedstawiono analizę rentowności majątku i zyskowności ziemi, dźwigni finansowej, ekonomicznej wydajności pracy, płynności finansowej oraz relacji między aktywami obrotowymi i trwałymi w zależności od udziału kapitału własnego w źródłach finansowania przedsiębiorstw rolniczych.
Abstract	The paper presents an analysis of correlation between equity share in agricultural enterprises. financing and their economic situation. Enterprises of the highest equity’s share were usually characterised by the highest land and assets. profitability as well as economic labour effectiveness. One of reasons of such a correlation was appropriate relations kept between rotary and fixed assets. However, the greatest share of equity in financial resources did not always allow to gain the highest capital and land effectiveness, which could be connected with not taking profits from the leverage effect. The assets profitability and the leverage were low in the enterprises, although their growing tendency ought to be evaluated as a positive one. Enterprises of negative equity vale were threatened by loss of quick financial liquidity and they were usually characterised by ineffective use of production resources.
Cytowanie	Wasilewski M. (2006) Kapitał własny a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw rolniczych .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 92, z. 2: 52-61
HTML	wersja html
Pełny tekst	RNR_2006_n2_s52.pdf

Autor	Alicja Stolarska
Tytuł	Nierolnicza działalność gospodarcza rodzin rolniczych
Title	Non-agricultural activity of rural families
Słowa kluczowe	działalność nierolnicza, gospodarstwo rolne, rozwój
Key words	non-agricultural activity, farm, development
Abstrakt	W opracowaniu scharakteryzowano nierolniczą działalność gospodarczą prowadzoną przez rodziny rolnicze w latach 1996-2000. Zidentyfikowano jej formy i rodzaje, czynniki wpływające na podejmowanie tejże działalności oraz możliwości dalszego jej rozwoju. Wskazano zmiany poziomu intensywności produkcji oraz organizacji w badanych gospodarstwach. Pokazano znaczenie działalności nierolniczej w dochodach rolników indywidualnych, a także bariery jej rozwoju.
Abstract	The paper describes non-agriculture activity of the family farms in period 1996-2000. It includes the identification forms of the non-agriculture activity, factors affecting decision to start in and its future development possibilities. The analysis presents changes of the intensity production level and the intensity organization in farms. Influence of the non-agriculture activity on income level of farmers and development barriers were also pointed.
Cytowanie	Stolarska A. (2006) Nierolnicza działalność gospodarcza rodzin rolniczych .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 92, z. 2: 106-114
HTML	wersja html
Pełny tekst	RNR_2006_n2_s106.pdf

Autor	Justyna Franc-Dąbrowska
Tytuł	Gospodarowanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwach rolniczych
Title	Financial results. management in agricultural enterprises
Słowa kluczowe	realny i nominalny wynik finansowy, podział wyniku finansowego
Key words	real and nominal financial results, distribution of financial results
Abstrakt	W artykule podjęto próbę analizy gospodarowania wynikiem finansowym przez kierownictwo przedsiębiorstw uczestniczących w rankingu 300. w latach 1994- 2003. Uwzględniono zmianę wartości pieniądza w czasie. Stwierdzono, iż część przedsiębiorców przeznaczała wygospodarowany zysk na premie i nagrody. Zauważono, że większość przedsiębiorstw cechował zysk inflacyjny, co powodowało .przejadanie. posiadanego majątku.
Abstract	This article tries to analyze the way how managers of enterprises listed in ranking 300. in the years 1994-2003 dealt with achieved financial results. Factor of money value change over time has been included in this analysis. It has been found that part of entrepreneurs spend realized profits for bonuses and prizes. For majority of enterprises profits realized were however lower than the increase of company .s value (due to inflation rates) what effectively lead to .over consumption. of assets hold.
Cytowanie	Franc-Dąbrowska J. (2006) Gospodarowanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwach rolniczych .Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 92, z. 2: 100-105
HTML	wersja html
Pełny tekst	RNR_2006_n2_s100.pdf

Autor	Andrzej Karpio, Krzysztof Karpio
Tytuł	Analiza trendów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Title	The Analysis of Trends on Warsaw Stock Exchange
Słowa kluczowe	analiza techniczna, notowania giełdowe, trend wzrostowy, trend spadkowy.
Key words	technical analysis, prices of stock, rising trend, falling trend
Abstrakt	W pracy zaprezentowano technikę analizy trendów krótkookresowych, która nie korzysta z metod analizy technicznej. Celem pracy było ustalenie, czy wzrost (spadek) ceny jakiegoś waloru nie wpływa na to, że cena ta „chętniej” wzrasta (spada) na kolejnym notowaniu. Takie zachowanie powodowałoby, że fluktuacje cen byłyby większe niż w przypadku zmian nieskorelowanych. Ideą pracy jest konstrukcja hipotetycznych kursów i porównanie ich z kursami rzeczywistymi. Kursy teoretyczne są tak skonstruowane, że nie zawierają żadnych korelacji. W kursach teoretycznych i rzeczywistych zlicza się ilości przypadków gdy cena wzrosła lub spadła na dwóch kolejnych notowaniach. Bada się jak często występuje utrzymanie trendu wzrostowego lub spadkowego w stosunku do wszystkich notowań. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie: Czy istnieją istotne różnice pomiędzy ilościami trendów dla spółek notowanych na GPW i występujących w sztucznie skonstruowanych notowaniach? Badania dotyczą trzech wybranych okresów obejmujących lata 2000 – 2005
Abstract	In this paper the technique of analysis of short term tends which does not use methods of technical analysis was present. The goal of this paper was to investigate whether the increase of price makes that price will more favorable rise during following session. The idea of procedure is the generation of theoretical prices and comparison them with the real ones. The series of theoretical prices was contructed in such a way that they do not contain any correlations. In both cases, theoretical and real prices we observe rising and falling trend. The authors try to answer the question: Are there any significant difference between the numbers of trends for real and theoretical prices? The studies were performed for three ranges of dates covered by years 2000 to 2005
Cytowanie	Karpio A., Karpio K. (2006) Analiza trendów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 123-129
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s123.pdf

Autor	Krzysztof Karpio, Piotr Łukasiewicz, Arkadiusz Orłowski
Tytuł	Zmiany w spożyciu w krajach europejskich - analiza taksonomiczna
Title	Changes in consumption in european countires - taxonomical analysis
Słowa kluczowe	konsumpcja żywności, analiza skupień
Key words	food consumption, cluster analysis
Abstrakt	przeprowadzono badanie, którego celem było wykrycie zmian w spożyciu żywności w grupie 37 krajów europejskich. Wykorzystano dane FAO z lat 1993 i 2003 dotyczące spożycia produktów w 14 podstawowych grupach żywnościowych. Do klasyfikacji państw zastosowano aglomeracyjną metodę Warda. W odróżnieni od innych podobnych badań, analizę taksonomiczną przeprowadzono na wspólnym zbiorze obiektów klasyfikacji dla badanych lat. Badanie wykazało istnienie trwałych wzorców konsumpcji w większości krajów europejskich
Abstract	The studies were carried out to discover changes in profile of consumption for 37 European countries. Data of FAO for years 1993 and 2003, containing consumption of products in 14 basic group of food were used. The classification was made using the Ward method. The taxonomical analysis was performed on the one set of objects, for years 1993 and 2003 merged together as opposite to other similar studies. The analysis showed the existence in majority of European countries the stable patterns of consumption
Cytowanie	Karpio K., Łukasiewicz P., Orłowski A. (2006) Zmiany w spożyciu w krajach europejskich - analiza taksonomiczna.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 131-138
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s131.pdf

Autor	Joanna Kisielińska, Urszula Skórnik-Pokarowska
Tytuł	Wykorzystanie liniowej funkcji dyskryminacyjnej oraz metody głównych składowych w procesie doboru spółek do portfela inwestycyjnego
Title	Application of the linear discriminant function and the principal component method to the selection of companies for the investment portfolio
Słowa kluczowe	analiza dyskryminacyjna, metoda głównych składowych, analiza skupień, portfel inwestycyjny
Key words	Discriminant analysis, PCM, cluster analysis, investment portfolio
Abstrakt	W pracy omówiono przykłady zastosowania liniowej funkcji dyskryminacyjnej w doborze spółek do portfela inwestycyjnego. Pokazano, że nie zawsze metody związane z analizą dyskryminacji są skuteczne. Wskazano przykład zastosowania analizy dyskryminacji, który może być wykorzystywany w selekcji spółek do portfela inwestycyjnego. Ponadto, na przykładzie, przedstawiono sposób zastosowania metody głównych składowych i analizy skupień do analizy struktury zbioru spółek, który został poddany analizie dyskryminacji
Abstract	In the paper examples of application of the linear discriminant function (LDF) to the investment portfolio selection were discussed. It was shown that methods connected with the discriminant analysis may not always be effective. An example of a successful discriminant analysis application to portfolio selection was given. An example was given to show how the PCM and cluster analysis can be used in the diversity examination in the set of companies subject to linear discriminant function
Cytowanie	Kisielińska J., Skórnik-Pokarowska U. (2006) Wykorzystanie liniowej funkcji dyskryminacyjnej oraz metody głównych składowych w procesie doboru spółek do portfela inwestycyjnego.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 159-167
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s159.pdf

Autor	Paweł Kobus, Robert Pietrzykowski
Tytuł	Efekt dźwigni na GPW w Warszawie
Title	Leverage effect on Warsaw Stock Exchange
Słowa kluczowe	efekt dźwigni, GARCH
Key words	leverage effect, GARCH
Abstrakt	Do modelowania asymetrycznego wpływu dobrych i złych informacji na warunkową wariancję w szeregu stóp zwrotu najczęściej wykorzystuje się modele: EGARCH, AGARCH oraz GRJ-GARCH będące uogólnieniami modelu GARCH. W pracy rozważano zasadność stosowania modeli uwzględniających efekt dźwigni w warunkach GPW w Warszawie. Badania oparto na analizie dziennych stóp zwrotu dla indeksów: WIG, WIG 20 oraz MIDWIG. Uzyskane wyniki sugerują, że w przeciwieństwie do rynków rozwiniętych efekt dźwigni na GPW w Warszawie nie występuje (WIG, WIG 20) lub jest bardzo słaby (MIDWIG)
Abstract	Models most frequently used for modelling asymmetrical impact of good and bad return news on volatility response are generalizations of GARCH namely: EGARCH, AGARCH and GRJ-GARCH. In this paper support for application of those models is considered in the case of Warsaw Stock Exchange. Researches are based on analysis daily return series of indexes: WIG, WIG 20, MIDWIG. Results indicate, that in contrast to developed markets there is very weak evidence supporting hypothesis of leverage effect. In the case of WIG and WIG 20 the leverage effect is insignificant and for MIDWIG weak comparing for example with DJIA, though significant
Cytowanie	Kobus P., Pietrzykowski R. (2006) Efekt dźwigni na GPW w Warszawie.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 169-177
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s169.pdf

Autor	Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Tytuł	Ocena zmian postaw konsumentów zdrowej żywności (na podstawie analizy macierzy przepływów)
Title	Change estimation in manner`s of healthy food consumers (bases on analysis of flow matrix)
Słowa kluczowe	postawa konsumenta, macierz przepływów, badania marketingowe
Key words	manner of consumer, flow matrix, marketing research
Abstrakt	W pracy zaprezentowano adaptacje pośredniej metody pozycjonowania, tj. macierzy przepływów do wyznaczania postaw zachowań konsumentów zdrowej żywności pochodzących z różnych grup zamożności. Do badania wykorzystano badania panelowe prowadzone w latach 2002 i 2005 na wybranej próbie konsumentów w zachodniopomorskim
Abstract	Author presents adaptation of indirect method of positioning, meaning using flow matrix to get basic behaviors’ of healthy food consumers. Consumers have different rich status. Author uses panel research made in years 2002 and 2005. Research was made on chosen group of people in West Pomerania region
Cytowanie	Kondratowicz-Pozorska J. (2006) Ocena zmian postaw konsumentów zdrowej żywności (na podstawie analizy macierzy przepływów).Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 179-185
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s179.pdf

Autor	Justyna Majewska
Tytuł	Estymatory odporne zmienności w modelu wyceny Blacka-Scholesa
Title	Robust estimators of volatility in the Black-Scholes option picing model
Słowa kluczowe	odporne estymatory zmienności, t-estymatory, A-estymatory, model wyceny Blacka-Scholesa, odchylenie standardowe, odchylenie medianowe, punkty odstające, funkcja wpływu, punkt załamania, maksimum odchylenia
Key words	robust estimators of volatility, t-estimator, A-estimator, Black-Scholes option pricing model, standard deviation, median absolute deviation, outliers, influence function, breakdown point, maximum bias
Abstrakt	Najważniejszym etapem przy wycenie opcji jest właściwe oszacowanie zmienności instrumentu finansowego. W przypadku występowania w zbiorze danych finansowych obserwacji odstających oraz grubych ogonów w rozkładzie danych zastosowanie znajdują odporne estymatory. W pracy przedstawione zostały odporne estymatory zmienności: t-estymatory oraz Aestymatory pozwalające na dokładniejsze wyznaczenie parametru zmienności. Dokonaliśmy analizy porównawczej wartości opcji na indeks WIG20 WGPW biorąc pod uwagę klasyczne odchylenie standardowe, odchylenie medianowe MAD, Aestymator oraz t-estymator. Wartości opcji zostały wyznaczone za pomocą powszechnie stosowanego przez inwestorów modelu wyceny europejskiej opcji kupna Blacka-Scholesa. Ponadto, w pracy przedstawiliśmy narzędzia modelowania odpornego do wykrywania obserwacji wpływowych i nietypowych oraz do analizy wpływu odporności estymatorów na pewne odstępstwa od założonego modelu
Abstract	Correct estimation of volatility of financial asset is the most important stage in option pricing. Financial time series have two features which prevent use of conventional estimators of volatilities such as outliers and leptokurtotic tails of data distributions. In this paper, we presented robust estimators of volatility testimators and A-estimators, which are required to achieve stable and accurate results. We made comparative analysis of option’s values on index WIG20 in Warsaw Stock Exchange taking into consideration following volatility parameters: standard deviation, median absolute deviation, t-estimator and A-estimator. The values of options were estimated by generally known the Black-Scholes option pricing model. Besides, we presented three most popular robustness measures and powerful tools of robust statistic for outlying observations identification
Cytowanie	Majewska J. (2006) Estymatory odporne zmienności w modelu wyceny Blacka-Scholesa.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 219-230
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s219.pdf

Autor	Edyta Marcinkiewicz
Tytuł	Badanie zależności pomiędzy wartością wykładnika Hursta, a skutecznością strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej
Title	Evaluation of impact of Hurst exponent value on effectiveness of investment strategies based on technical analysis
Słowa kluczowe	wykładnik Hursta, analiza R/S, analiza techniczna, rynki kapitałowe
Key words	Hurst exponent, R/S analysis, technical analysis, capital markets
Abstrakt	W artykule podjęta została próba wykorzystania wykładnika Hursta (H) do zbadania czy na rynku kapitałowym występują trendy oraz czy może on mieć wpływ na skuteczność narzędzi analizy technicznej. Dla ośmiu szeregów stóp zwrotu: WIG20, CAC40, DAX, DJIA, S&P500, NIKK225, NASDAQ oraz EUR/USD obliczono wartość H. Następnie przeprowadzono symulacje strategii inwestycyjnych budowanych w oparciu o wskaźniki analizy technicznej, które w założeniu mają wykorzystywać istnienie trendów na rynku giełdowym. Wyniki badanych strategii dla każdego szeregu porównano z wartością wykładnika Hursta
Abstract	In the paper an attempt to employ Hurst exponent (H) was made in order to investigate whether there are trends on capital market and whether H can influence the effectiveness of technical analysis tools. Eight time series of rate of returns were examined - WIG20, CAC40, DAX, DJIA, S&P500, NIKK225, NASDAQ, EUR/USD - and for each H was calculated. The further step was to investigate technical analysis trading rules, which were supposed to bring good investment results in terms of ternds on capital market. The mean returns gained using technical analysis indicators in case of each of eight time series were compared to Hurst exponent value
Cytowanie	Marcinkiewicz E. (2006) Badanie zależności pomiędzy wartością wykładnika Hursta, a skutecznością strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 231-239
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s231.pdf

Autor	Aleksandra Matuszewska, Dorota Witkowska
Tytuł	Analiza zmian kursu euro/dolara: model VAR i perceptron wielowarstwowy
Title	The Euro/ Dollar Exchange Rate Analysis: VAR Model and Multilayer Perceptron
Słowa kluczowe	modele VAR, perceptron wielowarstwowy, kurs walutowy
Key words	VAR model, multilayer perceptron, euro/dollar exchange rate
Abstrakt	W analizach finansowych szeregów czasowych stosuje się często metody wielowymiarowego opisu zjawisk, takie jak na przykład modele wektorowej autoregresji (VAR). Alternatywnym do modeli VAR narzędziem badania mogą być jednokierunkowe sztuczne sieci neuronowe, do których należy perceptron wielowarstwowy (MLP). W pracy przedstawiono rezultaty wykorzystania modeli VAR i MLP do opisu zmian w szeregu kursu euro/dolar oraz tych zmiennych z rynku finansowego, które wpływają na badany kurs oraz ulegają zmianom pod wpływem kursu. Efektywność obu metod oceniono na podstawie dokładności wyznaczonych prognoz
Abstract	In the financial time series analysis one often recommends the application of the multidimensional methods such as the vector autoregression model – VAR, that was proposed by Sims in 1980. The feedforward artificial neural networks, especially multilayer perceptron – MLP, can be considered as an alternative, for VAR model, tool. In the paper we discuss the results of the euro/dollar time series investigation that is provided employing VAR and MLP models. The efficiency of both methods is evaluated in terms of ex-post errors. The source of the analysed series is REUTERS data base from the 4th of January 1999 till the 5th of December 2003. In our investigation we consider the euro/dollar exchange rate and selected financial instrument time series. The models are constructed for the euro/dollar exchange rate that is transformed into daily logarithmic rate of returns
Cytowanie	Matuszewska A., Witkowska D. (2006) Analiza zmian kursu euro/dolara: model VAR i perceptron wielowarstwowy.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 241-250
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s241.pdf

Autor	Agnieszka Mazur, Dorota Witkowska
Tytuł	Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości
Title	Application of the taxonomic measures to estimate of the real estate
Słowa kluczowe	wielowymiarowa analiza danych, rynek nieruchomości, metody taksonomiczne, syntetyczny miernik rozwoju, wskaźnik względnego poziomu rozwoju.
Key words	real estate market, statistical multivariate analysis, taxonomic measure, synthetic measure
Abstrakt	Celem pracy jest zastosowanie wybranych metod statystycznej analizy wielowymiarowej do badania jednego z segmentów rynku nieruchomości – rynku mieszkaniowego. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych dotyczących mieszkań sprzedanych w aglomeracji łódzkiej. Na podstawie atrybutów opisujących wszystkie obiekty zostały one pogrupowane za pomocą syntetycznego miernika rozwoju i wskaźnika względnego poziomu rozwoju
Abstract	In the research the data regarding the apartments, that were sold by their owners in Lodz region, are considered. Each apartment is described by the 11 attributes. In the paper we present the results of application some methods of statistical multivariate analysis to grouping of the apartments
Cytowanie	Mazur A., Witkowska D. (2006) Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 251-258
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s251.pdf

Autor	Jacek Bednarz, Stanisław Gędek
Tytuł	Analiza współzależności kursów na polskim rynku walutowym
Title	The currency rates interdependence on the polish currency market
Słowa kluczowe	kursy walutowe, euro, dolar amerykański, złoty, model VAR
Key words	currency exchange rates, Euro, US Dollar, Polish Zloty, VAR model
Abstrakt	Wprowadzenie nowej jednostki monetarnej euro na znacznym obszarze Unii Europejskiej może powodować, że kursy walut tych krajów europejskich, których waluty narodowe nie zostały zastąpione przez euro, mogą być uzależnione kursu EUR/USD. Analiza przeprowadzona w niniejszej pracy, przy pomocy modelu VAR, wykazała, iż taka sytuacja w znacznym stopniu dotyczy złotego.
Abstract	In the era of increasing global economic interdependence, the transmission of movements in international financial markets constitutes a significant issue for economic policy, especially in transient periods when the markets are heavily agitated. The literature on the transmission of movements between financial markets has focused the possible impact of Euro as a new world currency. The VAR model with current and lagged currency data was employed to investigate the exchange rate dependence between the Polish Zloty and two of the world major currencies, i.e. US Dollar and Euro. The analysis has shown that the EURO/UESD exchange rate determines to a large extend the Polish Zloty exchange rate to USD. This suggests that Polish Zloty is in informal monetary union with euro
Cytowanie	Bednarz J., Gędek S. (2006) Analiza współzależności kursów na polskim rynku walutowym.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 15-23
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s15.pdf

Autor	Agata Binderman
Tytuł	Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach
Title	On a classification of objects basing on two models
Słowa kluczowe	mierniki syntetyczne, metryka, funkcja użyteczności, wzorzec, normalizacja, klasyfikacja
Key words	synthetic measures, metrics, utility function, model, normalization, classification.
Abstrakt	W pracy, podano sposób porządkowania obiektów (wierszy) w macierzy danych na podstawie dwóch wzorców. Proponowana metoda, do budowy syntetycznego miernika generującego porządek w zbiorze obiektów, wykorzystuje zarówno pojęcie wzorca, jak i funkcji użyteczności. Podane w pracy postacie funkcji użyteczności mają tą własność, że dwa obiekty, które są jednakowo odległe względem metryki Euklidesa od obiektu maksymalnego oraz obiektu minimalnego, mają tą samą użyteczność. W pracy zamieszczony został przykład, który pokazuje, że obiekt uznany za najgorszy według jednego wzorca może być najlepszy według drugiego wzorca
Abstract	In the present paper, a manner of classification of objects which is based on two model objects is given. The applied method uses comparative multidimensional analysis and conception of models, normalization, preference relations and utility functions as the preference indicators. The given utility functions have such property that two considered objects have an identical utility if their distances from two different fixed model objects are equal
Cytowanie	Binderman A. (2006) Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 25-34
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s25.pdf

Autor	Bolesław Borkowski, Wiesław Szczesny
Tytuł	Zmiany w zasobach i rozmiarach produkcji gospodarstw rolniczych w latach 1993 - 2003
Title	The changes in Farm’s production structure during 1993 – 2003 period
Słowa kluczowe	krzywa Lorenza, wskaźnik Giniego, funkcję produkcji Cobba – Douglasa
Key words	Gini index
Abstrakt	W pracy dokonano dynamicznej analizy zróżnicowania obszaru, wyposażenia w środki trwałe oraz nakładów materialnych i nakładów pracy w gospodarstwach rolniczych. Badaniem objęto blisko 9000 gospodarstw ankietowanych przez IERiGŻ w okresie 1993 – 2003. Do analizy wykorzystano krzywe Lorenza, wskaźnik Giniego oraz dynamiczną funkcję produkcji Cobba – Douglasa
Abstract	Within the analysed homesteads, a rationalization of employment and equipment in assets members and a concentration of arable lands area have taken place. Price range indexes, which are disadvantageous for agriculture, have resulted in a drop of actual final output value and material asset members costs. Analysis has shown an increase in arable lands concentration within the examined homesteads, especially until year 1998 (the Gini index amounted to 0,544). An increase in productivity of asset members and effectiveness of invested work are the positive aspects of changes that took place within the homesteads. Effectiveness of productive factors and production flexibility, which were calculated based on a dynamic exponential function, differed within two separate groups of homesteads of dissimilar arable lands area
Cytowanie	Borkowski B., Szczesny W. (2006) Zmiany w zasobach i rozmiarach produkcji gospodarstw rolniczych w latach 1993 - 2003.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 57-67
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s57.pdf

Autor	Katarzyna Brzozowska-Rup, Wiesław Dziubdziela
Tytuł	Estymacja „indeksu ogona” wybranych szeregów finansowych za pomocą entropii Renyiego
Title	Use Renyi’s entropy for estimating tail index in financial time series
Słowa kluczowe	rozkłady z grubymi ogonami, rozkład Pareto, entropia Renyi’ego, estymacja jądrowa
Key words	heavy-tailed distribution, Pareto distribution, Renyi entropy, Kernel estimation
Abstrakt	W pracy przedstawiono wstępne wyniki estymacji indeksu ogona rozkładów prawdopodobieństwa w wybranych szeregach finansowych. Zakładając rozkład Pareto, otrzymano za pomocą entropii Renyi’ego estymator indeksu ogona w przypadku stóp zwrotu indeksu. Analiza indeksu WIG wskazuje, że szereg czasowy jego zwrotów ma nieskończone momenty, natomiast w przypadku zwrotów indeksu DJ częstość pojawiania się dużych zmian jest znacznie mniejsza
Abstract	Empirical analysis of financial time series indicates that there is a great demand for qualitative new models. Paper presents preliminary results for estimating tail index applying Renyi entropy. Empirical results show that exchange rate of WIG’s time series are generated from distribution with significantly fatter tails than DJ’s time series
Cytowanie	Brzozowska-Rup K., Dziubdziela W. (2006) Estymacja „indeksu ogona” wybranych szeregów finansowych za pomocą entropii Renyiego.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 69-79
HTML	wersja html
Pełny tekst	EIOGZ_2006_n60_s69.pdf