Miklewska J. Modelowanie obszarów Peri-Urban Zastosowanie automatów komórkowych i podejścia agentowego
| Autor | Justyna Miklewska |
| Tytuł | Modelowanie obszarów Peri-Urban Zastosowanie automatów komórkowych i podejścia agentowego |
| Title | Modelling of the peri-urban areasapplication of the cellular automata and agent-based aproach |
| Słowa kluczowe | obszary peri-urban, automaty komórkowe, renta położenia, sąsiedztwo, agenci |
| Key words | peri-urban areas, cellular automata, bid rent, neighborhood, agents |
| Abstrakt | Autorka w artykule przedstawia metodykę prowadzenia badań w projekcie finansowanym przez niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań pt. „Integrated catchment management and risk-based resource allocation in urban and peri-urban areas” oraz w grancie wewnątrzuczelnianym AR w Szczecinie Nr BW/HE/03/03. Miejscem badań są obszary aglomeracji Stuttgartu nazywane w literaturze, peri-urban, mieszczące się na przejściowych obszarach między miastem a obszarami wiejskimi. Są to aktualnie obszary podlegające intensywnym badaniom ze względu na ich bardzo dużą dynamikę i stale zmieniające się funkcje miasta i jego centrum. Autorka stosuje podejście agentowe wychodząc od modeli automatów komórkowych. Definiuje podstawowe pojęcia takie jak: rodzaje automatów komórkowych, typy agentów, sąsiedztwo, stany komórki, renta położenia (bid rent), efekty zewnętrzne. W artykule autorka wyprowadza podstawowe zależności dla efektów zewnętrznych |
| Abstract | In this paper author described methodology of ongoing research projects. The first project is financed by German Ministry of Education and Research, entitled “Integrated catchment management and risk-based resource allocation in urban and peri-urban areas”. The second is an inner grant in Agricultural University in Szczecin, No BW/HE/03/03. The study area is a periurban area located at GSR (The Great Stuttgart Region). A rapidly growing changes resulting from many different driving forces can be observed in this region. The main driving forces were identified as inner and outer dynamics, changing functions of the urban, decreasing the significance of the city centers. Author introduced cellular automata models and agent-based approach. Cellular automata types, neighborhood, cellular automata states, bid rent, and externalities were defined. The equation for total externalities was drawn out |
| Cytowanie | Miklewska J. (2006) Modelowanie obszarów Peri-Urban Zastosowanie automatów komórkowych i podejścia agentowego.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 259-268 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | EIOGZ_2006_n60_s259.pdf |
|
 |
Kobus P., Pietrzykowski R. Efekt dźwigni na GPW w Warszawie
| Autor | Paweł Kobus, Robert Pietrzykowski |
| Tytuł | Efekt dźwigni na GPW w Warszawie |
| Title | Leverage effect on Warsaw Stock Exchange |
| Słowa kluczowe | efekt dźwigni, GARCH |
| Key words | leverage effect, GARCH |
| Abstrakt | Do modelowania asymetrycznego wpływu dobrych i złych informacji na warunkową wariancję w szeregu stóp zwrotu najczęściej wykorzystuje się modele: EGARCH, AGARCH oraz GRJ-GARCH będące uogólnieniami modelu GARCH. W pracy rozważano zasadność stosowania modeli uwzględniających efekt dźwigni w warunkach GPW w Warszawie. Badania oparto na analizie dziennych stóp zwrotu dla indeksów: WIG, WIG 20 oraz MIDWIG. Uzyskane wyniki sugerują, że w przeciwieństwie do rynków rozwiniętych efekt dźwigni na GPW w Warszawie nie występuje (WIG, WIG 20) lub jest bardzo słaby (MIDWIG) |
| Abstract | Models most frequently used for modelling asymmetrical impact of good and bad return news on volatility response are generalizations of GARCH namely: EGARCH, AGARCH and GRJ-GARCH. In this paper support for application of those models is considered in the case of Warsaw Stock Exchange. Researches are based on analysis daily return series of indexes: WIG, WIG 20, MIDWIG. Results indicate, that in contrast to developed markets there is very weak evidence supporting hypothesis of leverage effect. In the case of WIG and WIG 20 the leverage effect is insignificant and for MIDWIG weak comparing for example with DJIA, though significant |
| Cytowanie | Kobus P., Pietrzykowski R. (2006) Efekt dźwigni na GPW w Warszawie.Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 169-177 |
| HTML | wersja html |
| Pełny tekst | EIOGZ_2006_n60_s169.pdf |
|
|